Kraken 交易所止损止盈攻略：锁定利润，规避风险！

Kraken 交易所设置止损与止盈策略指南

止损和止盈订单是风险管理的关键工具，它们能帮助交易者在加密货币市场中锁定利润并限制潜在损失。 Kraken 交易所提供了几种设置这些订单的方式，本指南将详细介绍如何在 Kraken 上设置止损和止盈策略。

理解止损和止盈订单类型

在开始交易操作之前，充分理解 Kraken 平台提供的各种订单类型至关重要。不同类型的订单能够帮助你有效地管理风险，并在市场波动中抓住盈利机会。

• 止损订单 (Stop Loss Order): 这是一种风险管理工具，旨在限制潜在的亏损。止损订单设定一个特定的止损价格。一旦市场价格触及或跌破这个预设的止损价格，系统就会自动触发一个市价订单或限价订单，将你的资产出售。使用止损订单的主要目的在于，如果市场走势不利，则可以避免遭受更大的损失。 市价止损订单会以当时市场上最佳的可用价格立即执行，而限价止损订单只有在价格达到或优于设定的限价时才会成交，这在快速变动的市场中可能会导致订单无法完全成交。
• 止盈订单 (Take Profit Order): 止盈订单的主要目的是在市场价格达到你预期的盈利目标时锁定利润。当你设置止盈订单时，你需要指定一个止盈价格。当市场价格达到或超过这个预设的止盈价格时，系统会自动触发一个市价订单或限价订单，将你的资产出售。这确保了你在达到预期收益目标后，能够及时退出市场，从而保护已经获得的利润。与止损订单类似，止盈订单也存在市价和限价两种类型，选择取决于你对价格执行确定性和价格控制的需求。
• 止损限价订单 (Stop-Limit Order): 止损限价订单结合了止损订单和限价订单的特性。它首先需要设定一个止损价格，当市场价格达到或跌破这个止损价格时，订单会被“触发”。触发后，系统不会立即执行市价订单，而是会提交一个预先设定的限价订单。这意味着只有当市场价格达到或高于你设定的限价时，订单才会被成交。 止损限价订单的优点在于，它可以让你更好地控制卖出价格，避免在市场剧烈波动时以过低的价格成交。然而，其缺点是如果市场价格快速下跌，跌破了你设定的限价，订单可能无法成交，从而无法有效地止损。
• 止盈限价订单 (Take Profit Limit Order): 止盈限价订单与止盈订单类似，但不同之处在于，当市场价格达到或超过预设的止盈价格时，它不会立即执行市价订单，而是提交一个限价订单。 这样做的目的是为了确保只有在价格达到或优于你设定的限价时，订单才会成交，从而最大化你的利润。 然而，如果市场价格在达到止盈价格后迅速回落，低于你设定的限价，订单可能无法成交，导致你无法及时锁定利润。
• 条件订单 (Conditional Close Order): 条件订单是一种更高级的订单类型，允许你同时设置止损订单和止盈订单，通常被称为“OCO” (One-Cancels-the-Other) 订单。 这种订单的核心优势在于，当其中一个订单（止损或止盈）被成功触发并执行后，另一个订单会自动被取消。 这意味着你可以设定一个风险控制范围和一个盈利目标，一旦任何一个目标达成，另一个目标就会自动失效。 条件订单特别适用于那些希望在控制风险的同时，实现盈利最大化的交易者。 它们提供了一种简便的方式来管理交易，无需手动监控市场和取消订单。

在 Kraken 网页版设置止损和止盈

1. 登录 Kraken 账户： 使用您的用户名和密码安全地登录您的 Kraken 交易所账户。为了加强安全性，建议启用双重验证 (2FA)。
2. 进入交易界面： 成功登录后，点击页面顶部的“交易”按钮，这将引导您进入 Kraken 的交易界面，您可以在这里执行买卖操作。
3. 选择交易对： 在交易界面的左侧，浏览或搜索您想要交易的特定货币对。例如，BTC/USD 代表比特币兑美元，ETH/EUR 代表以太坊兑欧元。选择合适的交易对后，相关图表和订单簿信息将显示在界面上。
4. 选择订单类型： 在订单表单中，您会看到多种订单类型选项，包括“市价单”、“限价单”以及我们需要的“止损”、“止盈”、“止损限价”和“止盈限价”。根据您的风险承受能力和交易策略，选择最适合的订单类型。
   • 止损 (Stop Loss)： 当市场价格达到预设的止损价格时，自动触发市价卖单，以限制潜在损失。
   • 止盈 (Take Profit)： 当市场价格达到预设的止盈价格时，自动触发市价卖单，以锁定利润。
   • 止损限价 (Stop-Limit)： 当市场价格达到预设的止损价格时，触发一个限价卖单，您可以指定卖出的最低价格，但可能无法保证成交。
   • 止盈限价 (Take Profit Limit)： 当市场价格达到预设的止盈价格时，触发一个限价卖单，您可以指定卖出的最高价格，但可能无法保证成交。
5. 设置止损/止盈价格和数量：
   • 止损订单/止盈订单: 输入触发价格（Stop Price 或 Take Profit Price）和要卖出的资产数量（Amount）。触发价格是你希望止损或止盈订单被触发的市场价格。例如，如果您持有比特币，并希望在价格跌至某个特定水平时自动卖出，您将设置一个止损价格；如果您希望在价格上涨到某个目标价位时自动卖出，您将设置一个止盈价格。数量代表您想要卖出的比特币数量。
   • 止损限价订单/止盈限价订单: 输入触发价格（Stop Price 或 Take Profit Price）、限价（Limit Price）和要卖出的资产数量（Amount）。限价是你愿意接受的最低（对于止损）或最高（对于止盈）卖出价格。需要注意的是，止损限价单并不保证一定能成交，因为只有在市场价格达到限价或更高（对于止盈）/更低（对于止损）时，订单才会被执行。
6. 高级选项 (可选): Kraken 提供了一些高级订单选项，您可以根据自己的需求进行设置。例如，您可以设置订单的有效期，包括：
   • GTC (Good Till Cancelled): 订单将一直有效，直到被完全执行或手动取消。
   • IOC (Immediate or Cancel): 订单必须立即部分或全部执行，否则将被取消。
   • FOK (Fill or Kill): 订单必须立即全部执行，否则将被取消。
   • Post Only: 订单将以挂单的方式发布到订单簿，确保您始终支付挂单费（Maker Fee）。
   还可以设置杠杆倍数（如果您的账户已启用杠杆交易）。
7. 预览订单： 在点击“卖出”或“买入”按钮之前，请仔细检查订单详情，包括订单类型、交易对、触发价格、限价（如果适用）、数量和费用等，确保所有信息都准确无误。任何错误都可能导致意外的交易结果。
8. 提交订单： 确认订单信息后，点击“卖出”按钮（对于止损和止盈卖单）提交订单。订单提交后，您可以在“订单”选项卡中查看订单状态。您可以在“未成交订单”中查看等待触发的止损和止盈订单。一旦订单被触发，它将变为已成交订单。

使用 Kraken API 设置止损和止盈

对于经验丰富的交易者，Kraken 提供了强大的 API（应用程序编程接口），允许通过编程方式创建和管理止损和止盈订单。 这种方式提供了更高的灵活性、自动化程度以及对交易策略的精细控制，满足高级用户的需求。

1. 获取 API 密钥： 你需要在 Kraken 账户中生成 API 密钥对，包括公钥和私钥。 务必仔细设置密钥权限，仅授予交易和查询订单历史记录等必需的权限，以确保账户安全。 同时，妥善保管你的私钥，避免泄露。
2. 选择编程语言： 你可以选择任何你熟悉的编程语言来与 Kraken API 交互，例如 Python、JavaScript、Java、C# 等。 选择合适的编程语言取决于你的个人偏好和项目需求。Python 由于其易用性和丰富的库支持，常被用于量化交易和自动化脚本。
3. 使用 Kraken API 库： 为了简化与 API 的交互，建议使用现成的 Kraken API 客户端库。 这些库封装了底层的 HTTP 请求和响应处理，提供了更友好的接口。 例如，Python 中常用的库包括 krakenex 和 ccxt 。 JavaScript 中可以使用 kraken-api 或类似的库。
4. 构建 API 请求： 接下来，你需要构建 API 请求来创建止损或止盈订单。 这涉及到指定多个参数，包括交易对（例如，XBT/USD 或 ETH/EUR）、订单类型（止损限价单或止盈限价单）、触发价格（当市场价格达到此价格时触发订单）、限价（订单实际执行的价格，止损单通常设置为低于市场价，止盈单则高于市场价）和数量（交易的资产数量）。 确保所有参数都符合 Kraken API 的规范。
5. 发送 API 请求： 使用你的 API 密钥（公钥和私钥）对 API 请求进行签名，然后将请求发送到 Kraken 服务器。 请确保使用 HTTPS 协议进行通信，以保证数据传输的安全性。
6. 处理 API 响应： 收到 API 响应后，你需要对其进行解析，以确认订单是否成功创建。 成功的响应通常会包含订单 ID 和其他相关信息。 如果请求失败，API 响应会包含错误代码和错误消息，你需要根据这些信息进行调试和修复。

以下是一个使用 Python 和 Kraken API 库 krakenex 创建止损订单的示例：

import krakenex from pykrakenapi import KrakenAPI

替换为你的 API 密钥

在使用任何加密货币交易所的API之前，您需要拥有有效的API密钥和密钥。这些密钥允许您的应用程序安全地访问您的账户并执行交易等操作。请务必妥善保管您的API密钥和密钥，切勿将其泄露给他人，因为这可能导致您的资金损失。

要替换以下代码片段中的占位符，请按照以下步骤操作：

api_key = "YOUR_API_KEY"
api_secret = "YOUR_API_SECRET"

1. 访问您所使用的加密货币交易所的官方网站，并登录您的账户。

2. 导航至API管理页面。通常，您可以在账户设置或安全设置中找到该页面。不同的交易所可能有不同的导航方式，请参考交易所的官方文档。

3. 创建一个新的API密钥对。在创建过程中，您可能需要设置API密钥的权限，例如允许交易、查询账户余额等。请根据您的需求谨慎选择权限。

4. 生成API密钥和密钥后，将其复制并粘贴到上面的代码片段中，替换 "YOUR_API_KEY" 和 "YOUR_API_SECRET" 。请注意，密钥通常只显示一次，请务必妥善保存。

例如：

api_key = "abcdefg1234567"
api_secret = "hijklmn8901234"

重要提示：

• 切勿将您的API密钥和密钥提交到公共代码仓库或共享给他人。
• 定期轮换您的API密钥，以提高安全性。
• 启用双因素认证（2FA）以保护您的账户。
• 监控您的API密钥的使用情况，及时发现异常活动。

安全地存储和管理您的API密钥是至关重要的，这直接关系到您的加密货币资产安全。请始终遵循最佳安全实践，以防止未经授权的访问。

初始化 Kraken API 客户端

在Python环境中，使用 krakenex 库与 Kraken 交易所的 API 交互，需要进行初始化设置。以下代码展示了如何创建并配置一个 Kraken API 客户端。

k = krakenex.API() 创建了一个 krakenex.API 类的实例，该实例将用于处理所有与 Kraken API 的通信。

为了进行认证，需要加载 API 密钥。 k.load_key("kraken.key") 函数从名为 kraken.key 的文件中读取 API 密钥和私钥。该文件应该包含两行文本，第一行为 API 密钥，第二行为私钥。 另一种方式是直接将 API 密钥和私钥赋值给 k.key 和 k.secret 属性，例如： k.key = api_key; k.secret = api_secret 。建议采用更安全的方式存储 API 密钥，例如使用环境变量或密钥管理系统，避免硬编码在脚本中。

kraken = KrakenAPI(k) 创建了一个自定义的 KrakenAPI 类的实例，并将 krakenex.API 实例 k 传递给它。 KrakenAPI 类可能包含一些对 krakenex 的封装和扩展，以提供更方便或特定的功能。这允许用户自定义 Kraken API 的调用方式，例如添加错误处理、数据验证或格式转换等逻辑。 在实际应用中， KrakenAPI 可以替换为其他自定义的 API 封装类或直接使用 krakenex.API 实例。

设置订单参数

pair = "XBTUSD" # 交易对：比特币/美元 (BitMEX合约). 这里指定了交易的标的资产，XBTUSD是BitMEX交易所中比特币与美元的反向合约代码。其他交易所可能使用不同的代码，例如BTCUSD。

type = "sell" # 订单类型：卖出. 表示要执行卖出操作。在加密货币交易中，卖出通常意味着清仓现有持仓或做空该资产。

ordertype = "stop-loss" # 订单类型：止损单. 止损单是一种条件订单，只有当市场价格达到预设的止损价格时才会被触发并执行。此处的止损单是为了限制潜在损失。

price = "25000" # 止损价格：25000美元. 当XBTUSD的价格跌至25000美元或更低时，止损卖单将被触发。这个价格是用户愿意接受的最大损失点。需要注意的是，实际成交价格可能会因为市场波动而略低于止损价格，尤其是在快速下跌的市场中。

volume = "0.01" # 交易数量：0.01个比特币. 表示要卖出的比特币数量。 需要注意的是，在BitMEX等交易所，交易数量通常以合约数量表示，需要根据杠杆比例和合约价值进行换算。 0.01个比特币的实际价值取决于当前比特币的价格。 请务必仔细检查交易所的合约规范，以确保数量设置正确。

创建订单

在Kraken交易所中创建订单，你需要使用其提供的API接口。以下代码片段展示了如何使用Python的 krakenex 和 pykrakenapi 库来创建一个标准的限价订单。该代码首先尝试调用 kraken.api.add_standard_order() 函数，并传递必要的参数，例如交易对 ( pair )、订单类型 ( type ，如买入或卖出)、订单种类 ( ordertype ，如限价单)、价格 ( price ) 和数量 ( volume )。

如果订单创建成功， response 变量将包含服务器返回的订单信息。如果发生异常，例如API调用失败或参数错误，则会捕获该异常并在控制台中打印错误信息，有助于调试问题。

try:
      response = kraken.api.add_standard_order(pair=pair, type=type, ordertype=ordertype,  price=price,  volume=volume)
    print(response)
except Exception as e:
      print(f"Error creating order: {e}")

在使用此代码之前，请务必进行以下配置：

• API 密钥设置： 将代码中的 YOUR_API_KEY 和 YOUR_API_SECRET 替换为你从Kraken交易所获得的实际API密钥。 这些密钥用于验证你的身份并授权你执行交易操作。请务必妥善保管这些密钥，避免泄露。
• 依赖库安装： 确保你已安装了 krakenex 和 pykrakenapi 库。可以使用 pip 包管理器来安装这些库。执行命令 pip install krakenex pykrakenapi 即可完成安装。
• 参数配置： 根据你的交易需求，设置正确的参数值。 例如， pair 参数指定交易对，如 "ETH/USD"； type 参数指定订单类型，可以是 "buy" (买入) 或 "sell" (卖出)； ordertype 参数指定订单种类，例如 "limit" (限价单)； price 参数指定订单价格； volume 参数指定订单数量。
• 错误处理： 在实际应用中，需要完善错误处理机制。 可以根据 response 变量中的错误信息进行更详细的错误处理，例如重试操作或记录日志。

使用条件订单 (Conditional Close Order)

条件订单，也称为条件平仓订单，是一种高级交易工具，允许用户预先设置两个相关的订单：止损订单和止盈订单。当其中一个订单被成功执行（即被“触发”）时，另一个订单将自动取消。这种机制提供了一种自动化的风险管理方案，帮助交易者在无需持续监控市场的情况下锁定利润或限制潜在损失。

1. 选择条件订单类型： 在Kraken交易所或其他支持条件订单的交易平台上，找到订单界面。选择“Conditional Close”或类似的选项，该选项可能根据平台的具体更新有所变化。该选项允许用户设置相互关联的订单。
2. 设置触发订单参数： 触发订单是条件订单中的第一个关键部分。用户需要详细定义触发订单的各项参数，包括：
   • 触发价格： 设定触发订单执行的价格。当市场价格达到或超过/低于（取决于订单类型）此价格时，触发订单将被激活。
   • 交易对： 指定要进行交易的加密货币交易对，例如BTC/USD或ETH/EUR。
   • 买/卖方向： 指明触发订单是买入订单（用于止损空头头寸或止盈多头头寸）还是卖出订单（用于止损多头头寸或止盈空头头寸）。
   • 订单类型： 可以选择市价单或限价单作为触发订单。市价单会立即以当前市场价格成交，而限价单则只有在达到指定价格时才会执行。
   触发订单通常被设置为止损订单或止盈订单，用于在价格朝着有利或不利方向移动时启动平仓操作。
3. 设置条件平仓订单参数： 条件平仓订单是条件订单的第二个组成部分。它定义了当触发订单被成功执行后将要执行的订单。它的参数设置与触发订单类似，包括价格、交易对和买/卖方向，但是条件平仓订单的作用与触发订单相反。例如：
   • 如果触发订单是止盈订单，那么条件平仓订单就应该是止损订单，以防止价格在达到止盈目标后迅速反转。
   • 如果触发订单是止损订单，那么条件平仓订单就应该是止盈订单，以便在止损保护的同时，捕捉价格的进一步上涨（或下跌）。
   关键在于，条件平仓订单的设计必须与触发订单相辅相成，共同构成一个完整的风险管理策略。
4. 预览和提交订单： 在提交条件订单之前，务必仔细预览所有设置的参数。确认止损价格和止盈价格都符合您的个人风险承受能力和交易策略。重点检查以下内容：
   • 价格精度： 确保输入的价格数值正确，避免因小数点错误导致意外的交易结果。
   • 订单数量： 确认交易数量与您的预期相符，防止超额交易。
   • 订单类型： 再次确认触发订单和条件平仓订单的类型（市价单或限价单）是否符合您的策略。
   完成预览后，提交订单。 一旦提交，系统将监控市场价格，并在满足触发条件时自动执行相应的订单。

重要注意事项

• 滑点： 止损和止盈订单的执行价格并非绝对保证。在市场波动性剧烈或流动性快速变化的情况下，实际成交价格可能会与预设价格存在偏差，这种现象称为滑点。滑点可能导致止损订单以低于预期的价格成交，止盈订单以低于预期的价格成交，从而影响交易收益和风险控制。
• 流动性： 止损和止盈订单能否成功执行依赖于市场流动性。如果市场流动性不足，例如交易深度较浅或买卖盘价差较大，止损和止盈订单可能会面临无法完全成交的风险。极端情况下，订单甚至可能无法成交，导致未能及时止损或止盈。
• 手续费： 在使用 Kraken 交易所进行交易时，务必考虑手续费的影响。 Kraken 对每笔交易收取一定比例的手续费，这会直接影响你的实际盈利和亏损。在计算盈亏时，应将手续费纳入考量，以更准确地评估交易绩效。
• 测试： 在使用真实资金进行交易之前，强烈建议通过模拟账户或少量资金进行测试。 通过模拟交易，可以熟悉 Kraken 平台的各种订单类型、交易界面以及市场波动特性。这有助于你更好地理解止损和止盈订单的运作机制，并制定更为有效的交易策略。同时，可以避免因操作失误或对平台不熟悉而造成的潜在损失。
• 风险管理： 止损和止盈订单是有效的风险管理工具，可以帮助你限制潜在损失并锁定利润。 然而，它们并不能完全消除加密货币交易的 inherent 风险。 加密货币市场具有高度波动性和不可预测性，价格可能在短时间内发生剧烈变化。因此，在交易加密货币时，务必保持谨慎，并根据自身的风险承受能力、投资目标和市场情况，制定个性化的风险管理策略，包括合理设置止损位、控制仓位大小、分散投资组合等。

请务必牢记，加密货币市场蕴含较高的风险。在进行任何交易活动之前，请务必充分了解相关风险，谨慎评估自身的风险承受能力，并根据自身情况做出明智的投资决策。务必进行独立研究，并考虑寻求专业的财务建议。